在强势有效市场下的投资策略(独家分享一个最简单)
在强势有效市场下的投资策略(独家分享一个最简单)例如:下图中,在MACD指标图中,黑线为DIF(快线),黄线为DEA(慢线)(不同股票APP颜色可能不同,注意区分),黑线从下往上穿越黄线,画红色圆圈的为金叉DIF(快线)从下往上穿越DEA(慢线)均线,称为金叉EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13 今日收盘价×2/13 DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26) 今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10 今日DIF×2/10。 ——百度百科看不懂没关系,可以把DIF和DEA简单理解为特殊的短期均线和长期均线什么是金叉?
这篇文章主要介绍一个最简单也最有效的投资策略,看完这篇文章,相信我,你一定会有很大的收获。(全文约5500字,包含大量本人采集的数据、资料,阅读约10分钟)
首先,让我来介绍一个投资中常用的技术分析指标:MACD指标
MACD称为异同移动平均线,由DIF(快线)、DEA(慢线)、BAR组成,这里主要讲DIF和DEA,DIF通常波动、变化比较大,也称为快线,DEA通常比较平缓,也称为慢线。
DIF和DEA的计算公式如下:
EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13 今日收盘价×2/13 DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26) 今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10 今日DIF×2/10。 ——百度百科
看不懂没关系,可以把DIF和DEA简单理解为特殊的短期均线和长期均线
什么是金叉?
DIF(快线)从下往上穿越DEA(慢线)均线,称为金叉
例如:下图中,在MACD指标图中,黑线为DIF(快线),黄线为DEA(慢线)(不同股票APP颜色可能不同,注意区分),黑线从下往上穿越黄线,画红色圆圈的为金叉
什么是死叉?
DIF(快线)均线从上往下穿越DEA(慢线)均线,称为死叉
例如:下图中,在MACD指标图中,黑线为DIF(快线),黄线为DEA(慢线)(不同股票APP颜色可能不同,注意区分),黑线从上往下穿越黄线,画蓝色圆圈的为死叉
先说结论,最简单也最有效的投资策略:在大盘(上证指数或深圳指数)MACD指标金叉买入大盘指数基金,死叉卖出大盘指数基金(大盘指数基金走势近似于上证指数)。
下面让我们看一下采取这个简单策略,在上证指数上的历史收益情况
以下是上证指数历史日线MACD金叉与死叉之间的涨跌幅情况统计(2015年至今)
此策略为上证指数日线MACD金叉买入,死叉卖出,将金叉至死叉区间涨跌幅为正视为策略有效(金叉买入死叉卖出结果盈利),为负视为失效(金叉买入死叉卖出结果亏损),将死叉至金叉区间涨跌幅为正视为失效(死叉卖出后错过盈利),为负视为有效(死叉卖出后逃过下跌)
2014年
2014.12.3金叉收盘3165.81
2015年
2015.1.9死叉收盘3285.41,金叉至死叉区间涨跌幅: 3.78%,有效
2015.2.25金叉收盘3228.84,死叉至金叉区间涨跌幅:—1.72%,有效
2015.4.30死叉收盘4441.65,金叉至死叉区间涨跌幅: 37.56%,有效
2015.5.21金叉收盘4529.42,死叉至金叉区间涨跌幅: 1.98%,失效
2015.6.15死叉收盘5062.99,金叉至死叉区间涨跌幅: 11.78%,有效
2015.7.16金叉收盘3823.18,死叉至金叉区间涨跌幅:—24.49%,有效
2015.8.21死叉收盘3507.74,金叉至死叉区间涨跌幅:—8.25%,失效
2015.9.9金叉收盘3243.09,死叉至金叉区间涨跌幅:—7.54%,有效
2015.11.23死叉收盘3610.31,金叉至死叉区间涨跌幅: 11.3%,有效
2015.12.18金叉收盘3578.96,死叉至金叉区间涨跌幅:—0.87%,有效
2015.12.31死叉收盘3539.18,金叉至死叉区间涨跌幅:—1.11%,失效
2015年8/11有效率,即72.73%有效率,假设全年金叉买入,死叉卖出,收益率为 61.14%
2016年
2016.2.3金叉收盘2739.25,死叉至金叉区间涨跌幅:—22.60%,有效
2016.4.19死叉收盘3042.82,金叉至死叉区间涨跌幅: 11.08%,有效
2016.5.27金叉收盘2821.05,死叉至金叉区间涨跌幅:—7.29%,有效
2016.7.21死叉收盘3039.01,金叉至死叉区间涨跌幅: 7.73%,有效
2016.8.12金叉收盘3050.67,死叉至金叉区间涨跌幅: 0.38%,失效
2016.8.25死叉收盘3068.33,金叉至死叉区间涨跌幅: 0.58%,有效
2016.10.10金叉收盘3048.14,死叉至金叉区间涨跌幅:—0.66%,失效
2016.12.2死叉收盘3243.84,金叉至死叉区间涨跌幅: 6.42%,有效
2016年7/8有效率,即87.5%有效率,假设全年金叉买入,死叉卖出收益率为 28.09%
2017年
2017.1.4金叉收盘3158.79,死叉至金叉区间涨跌幅:—2.62%,有效
2017.1.16死叉收盘3103.43,金叉至死叉区间涨跌幅:—1.75%,失效
2017.1.23金叉收盘3136.77,死叉至金叉区间涨跌幅: 1.07%,失效
2017.3.2死叉收盘3230.03,金叉至死叉区间涨跌幅: 2.97%,有效
2017.4.6金叉收盘3281.00,死叉至金叉区间涨跌幅: 1.58%,失效
2017.4.14死叉收盘3246.07,金叉至死叉区间涨跌幅: 1.06%,有效
2017.5.16金叉收盘3112.96,死叉至金叉区间涨跌幅:—4.1%,有效
2017.7.14死叉收盘3222.42,金叉至死叉区间涨跌幅: 3.52%,有效
2017.7.19金叉收盘3230.98,死叉至金叉区间涨跌幅: 0.27%,失效
2017.8.9死叉收盘3275.57,金叉至死叉区间涨跌幅: 1.38%,有效
2017.8.24金叉收盘3271.51,死叉至金叉区间涨跌幅:—0.12%,失效
2017.9.12死叉收盘3379.49,金叉至死叉区间涨跌幅: 3.3%,有效
2017.10.11金叉收盘3388.28,死叉至金叉区间涨跌幅: 0.26%,失效
2017.10.17死叉收盘3372.04,金叉至死叉区间涨跌幅:—0.48%,失效
2017.10.25金叉收盘3396.90,死叉至金叉区间涨跌幅: 0.74%,失效
2017.11.1死叉收盘3395.91,金叉至死叉区间涨跌幅:—0.29%,失效
2017.11.8金叉收盘3415.46,死叉至金叉区间涨跌幅: 0.58%,失效
2017.11.15死叉收盘3402.52,金叉至死叉区间涨跌幅:—0.38%,失效
2017.12.20金叉收盘3287.62,死叉至金叉区间涨跌幅:—3.38%,有效
2017年8/19准确率,即42.1%准确率,假设全年金叉买入,死叉卖出,收益率为 9.57%
2018年
2018.1.30死叉收盘3488.01,区间涨跌幅: 6.10%,有效
2018.3.5金叉收盘3256.93,区间涨跌幅:—6.62%,有效
2018.3.22死叉收盘3263.48,区间涨跌幅: 0.20%,有效
2018.4.10金叉收盘3190.32,区间涨跌幅:—2.24%,有效
2018.4.16死叉收盘3110.65,区间涨跌幅:—2.50%,失效(期间6天)
2018.4.24金叉收盘3128.93,区间涨跌幅: 0.59%,失效(期间8天)
2018.5.28死叉收盘3135.08,区间涨跌幅: 0.20%,有效
2018.7.9金叉收盘2815.11,区间涨跌幅:—10.2%,有效
2018.8.3死叉收盘2740.44,区间涨跌幅:—2.65%,失效(期间25天)
2018.8.24金叉收盘2729.43,区间涨跌幅:—0.40%,有效
2018.9.6死叉收盘2691.59,区间涨跌幅:—1.39%,失效(期间13天)
2018.9.18金叉收盘2699.95,区间涨跌幅: 0.31%,失效(期间12天)
2018.10.10死叉收盘2725.84,区间涨跌幅: 0.96%,有效
2018.10.30金叉收盘2568.05,区间涨跌幅:—5.79%,有效
2018.11.23死叉收盘2579.48,区间涨跌幅: 0.45%,有效
2018.12.3金叉收盘2654.80,区间涨跌幅: 2.92%,失效(期间10天)
2018.12.7死叉收盘2605.89,区间涨跌幅:—1.82%,失效(期间4天)
2018.12.13金叉收盘2634.05,区间涨跌幅: 1.08%,失效(期间6天)
2018.12.14 死叉收盘2593.74,区间涨跌幅:—1.53%,失效(期间1天)
2018年10/19准确率,即52.63%准确率,假设全年金叉买入,死叉卖出,收益率为—2.245%
2019年
2019.1.8金叉收盘2526.46,区间涨跌幅:—2.59%,有效
2019.3.13死叉收盘3026.95,区间涨跌幅: 19.8%,有效
2019.4.2金叉收盘3176.82 ,区间涨跌幅: 4.95%,失效(期间20天)
2019.4.11死叉收盘3189.96 ,区间涨跌幅: 0.41%,有效
2019.5.28金叉收盘2909.91 ,区间涨跌幅:—8.78%,有效
2019.7.8死叉收盘2933.36 ,区间涨跌幅: 0.81%,有效
2019.7.29金叉收盘2941.01 ,区间涨跌幅: 0.26%,失效(期间21天)
2019.8.1 死叉收盘2908.77 ,区间涨跌幅:—1.09%,失效(期间3天)
2019.8.16金叉收盘2823.82 ,区间涨跌幅:—2.92%,有效
2019.9.23死叉收盘2977.08,区间涨跌幅: 5.43% ,有效
2019.11.1金叉收盘2958.20 ,区间涨跌幅:—0.63% ,有效
2019.11.8 死叉收盘2964.18 ,区间涨跌幅: 0.20% ,有效
2019.12.05金叉收盘 2899.47,区间涨跌幅:—2.18%,有效
2019年10/13准确率,即76.9%准确率,假设全年金叉买入,死叉卖出,收益率为 26.7%
2020年
2020.1.16死叉收盘3074.08 ,区间涨跌幅: 6.02% ,有效
2020.2.14金叉收盘2917.01,区间涨跌幅:—5.10% ,有效
2020.3.10死叉收盘2996.76,区间涨跌幅: 2.73% ,有效
2020.4.1 金叉收盘2734.52 ,区间涨跌幅:—8.75% ,有效
2020.5.21死叉收盘2867.92,区间涨跌幅: 4.88% ,有效
2020.6.1 金叉收盘2915.43 ,区间涨跌幅:—1.66% ,有效
2020.6.15死叉收盘2890.03 ,区间涨跌幅:—0.87% ,失效(期间14天)
2020.6.18金叉收盘2939.32 ,区间涨跌幅: 1.70% ,失效(期间3天)
2020.7.16死叉收盘3210.10 ,区间涨跌幅: 9.21% ,有效
2020.8.18金叉收盘3451.09,区间涨跌幅:+7.50%,失效
2020.8.20死叉收盘3363.90,区间涨跌幅:-2.53%,失效
2020.10.12金叉收盘3358.47,区间涨跌幅:-0.16%,有效
可以看出8/12准确率,即66.7%准确率,而且有效部分幅度都很大,失效部分幅度都很小,全年金叉买入,死叉卖出,至今收益率为 20.53%
总计:49 /78=62.82%准确率,在2017、2018年表现不佳,在2015、2019年、2020年至今表现不错
2015年:准确率为72.73%,收益率为 61.14%
2016年:准确率为87.5%,收益率为 28.09%
2017年:准确率为42.1%,收益率为 9.57%
2018年:准确率为52.63%,收益率为—2.245%
2019年:准确率为76.9%,收益率为 26.7%
2020年至今:准确率66.7%,收益率为 20.53%
这里要说明一下,2018年,整个市场哀鸿遍野,主动型基金大部分业绩在-30%以上,整个大盘(上证指数)基本也是从头跌到尾,可以说是熊市的一年,而采用这个策略,居然只是亏损2.245%,相比之下,这已经是非常优秀的结果了!足以证明,即便在熊市,该策略表现也是非常优秀的!
做个假设:从2015年开始金叉买入,死叉卖出,初始1W元,至今结果3.3761W元,翻了三倍多!收益率为 237.61%,表现可以说非常不错了!
总结:日线MACD金叉买入,死叉卖出的策略在上证指数上历史回测运行效果良好,虽然不能直接买卖上证指数,但可以通过沪深300ETF中的日线MACD金叉买入,死叉卖出来近似跟随大盘,其实际效果应该是差不多的,即便是在熊市的2018年,普遍主动型基金亏损30%的情况下,运用此策略亏损也不会很大,在可控范围之内。
此策略简单易行,可以作为参考运用。
一般来说上证指数日线MACD金叉至死叉区间是不会错过大涨的行情的,上证指数日线MACD死叉至金叉区间是可以逃过大跌行情的。
MACD金叉死叉在什么情况下会失效?
- DIF与DEA线缠绕重叠在一起时,可能失效
- 从历史数据来看,当一个金叉或死叉失效很可能接着下一个金叉或死叉失效,即如果遇到一个金叉或死叉失效,则需要等下一个金叉或死叉有效时才能再使用MACD金叉死叉来买卖。
- MACD金叉时就是近期上涨趋势大于远期,MACD死叉时就是近期下跌趋势大于远期。但是MACD死叉指标有的时候比较迟钝,尤其是在快速上涨而又准备快速下跌的时候,等到MACD死叉卖出信号时就已经跌了很多了,所以MACD金叉买入,死叉卖出策略在震荡市场行情中效果不佳,在单边行情中表现尤其优秀,尤其是在行情刚刚启动的时候MACD必然会金叉,而处于高位即将下跌时MACD必然死叉。
综上所述,MACD金叉死叉策略适合单边行情、中长期行情,不适合窄幅震荡行情。
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