xgboost对时间序列预测的原理（使用TemporalFusion）
xgboost对时间序列预测的原理（使用TemporalFusion）区间预测:TFT使用分位数损失函数来产生除实际预测之外的预测区间。能够使用丰富的特征:TFT支持三种不同类型的特征:外生类别/静态变量，也称为时不变特征；具有已知输入到未来的时态数据，仅到目前已知的时态数据；具有未知输入的未来时态数据。所以现代时间序列模型应该考虑到以下几点：Temporal Fusion Transformer(TFT)是一个基于注意力的深度神经网络，它优化了性能和可解释性，顶层架构如图2所示。TFT架构的优点如下：
目前来看表格类的数据的处理还是树型的结构占据了主导地位。但是在时间序列预测中，深度学习神经网络是有可能超越传统技术的。
为什么需要现代时间序列模型？专为单个时间序列（无论是多变量还是单变量）创建模型的情况现在已经很少见了。现在的时间序列研究方向都是多元的，并且具有各种分布，其中包含更多探索性因素包括：缺失数据、趋势、季节性、波动性、漂移和罕见事件等等。
通过直接预测目标变量往往是不够的，我们优势还希望系统能够产生预测区间，显示预测的不确定性程度。
并且除了历史数据外，所有的变量都应该考虑在内，这样可以建立一个在预测能力方面具有竞争力的模型。
所以现代时间序列模型应该考虑到以下几点：
- 模型应该考虑多个时间序列，理想情况下应该考虑数千个时间序列。
- 模型中应该使用单维或多维序列。
- 除了时态数据之外，模型还应该能够使用过去数据。这个限制影响了所有的自回归技术(ARIMA模型)，包括亚马逊的DeepAR。
- 非时间的外部静态因素也应加以考虑。
- 模型需要具有高度的适应性。即使时间序列比较复杂或包含一些噪声，模型也可以使用季节性“朴素”预测器预测。并且应该能够区分这些实例。
- 如果可以的话模型可以进行多步预测功能。也就是不止预测下一个值们需要预测下几个值。
- 直接对目标变量预测是不够的。模型能够产生预测区间，这样显示预测的不确定性程度。
- 生产环境应该能够顺利地集成最优模型，该模型也应该易于使用和理解。
Temporal Fusion Transformer(TFT)是一个基于注意力的深度神经网络，它优化了性能和可解释性，顶层架构如图2所示。
TFT架构的优点如下：
能够使用丰富的特征:TFT支持三种不同类型的特征:外生类别/静态变量，也称为时不变特征；具有已知输入到未来的时态数据，仅到目前已知的时态数据；具有未知输入的未来时态数据。
区间预测:TFT使用分位数损失函数来产生除实际预测之外的预测区间。
异构时间序列:允许训练具有不同分布的多个时间序列。TFT设计将处理分为两个部分:局部处理，集中于特定事件的特征和全局处理，记录所有时间序列的一般特征。
可解释性:TFT的核心是基于transformer的体系结构。该模型引入的多头注意力机制，在需要对模型进行解释时提供了关于特征重要性的额外知识。另外一个性能良好的DNN实现是Multi-Horizon Quantile Recurrent Forecaster(MQRNN)。但是它没有提供如何解释这些特征重要程度的指导。
性能:在基准测试中，TFT 优于基于 DNN 的模型，如 DeepAR、MQRNN 和深度状态空间模型（Deep Space-state Models）以及传统统计模型 (ARIMA，DSSM等)。
与传统方法不同，TFT的多头注意力提供了特征可解释性。通过TFT的多头注意力添加一个新的矩阵或分组，允许不同的头共享一些权重，然后可以根据季节性分析来解释这些全红的含义。
如何使用 Temporal Fusion Transformer 进行预测？本文将在一个非常小的数据集上训练 TemporalFusionTransformer，以证明它甚至在仅 20k 样本上也能很好地工作。
1、加载数据
本文中将使用 Kaggle Stallion 数据集，该数据集跟踪几种饮料的销售情况。我们的目标是预测在接下来的六个月中，库存单位 (SKU) 销售的商品数量或由零售商代理机构销售的产品数量。
每月约有 21 000 条历史销售记录。除了过去的销售量，我们还有销售价格、代理商位置、节假日等特殊日子以及该行业销售总量的数据。
数据集已经是正确的格式。但是，它还缺少一些我们关注的信息，我们需要添加是一个时间索引，它随着每个时间步长增加一个。
from PyTorch_forecasting.data.examples import get_stallion_data
data = get_stallion_data()
# add time index
data["time_idx"] = data["date"].dt.year * 12 data["date"].dt.month
data["time_idx"] -= data["time_idx"].min()
# add additional features
data["month"] = data.date.dt.month.astype(str).astype("category") # categories have be strings
data["log_volume"] = np.log(data.volume 1e-8)
data["avg_volume_by_sku"] = data.groupby(["time_idx" "sku"] observed=True).volume.transform("mean")
data["avg_volume_by_agency"] = data.groupby(["time_idx" "agency"] observed=True).volume.transform("mean")
# we want to encode special days as one variable and thus need to first reverse one-hot encoding
special_days = [
"easter_day"
"good_friday"
"new_year"
"christmas"
"labor_day"
"independence_day"
"revolution_day_memorial"
"regional_games"
"fifa_u_17_world_cup"
"football_gold_cup"
"beer_capital"
"music_fest"
]
data[special_days] = data[special_days].apply(lambda x: x.map({0: "-" 1: x.name})).astype("category")
data.sample(10 random_state=521)
2、创建数据集和基线模型
现在需要将我们的df转换为 Forecasting的 TimeSeriesDataSet。 这里需要设置参数确定哪些特征是分类的还是连续的，哪些是静态的还是时变的，还有选择如何规范化数据。 我们分别对每个时间序列进行标准化，并确认其始终都是正值。
为了防止归一化带来的前瞻性偏差，通常会使用 EncoderNormalizer，它会在训练时在每个编码器序列上动态缩放。
最后我选择使用六个月的数据作为验证集。
max_prediction_length = 6
max_encoder_length = 24
training_cutoff = data["time_idx"].max() - max_prediction_length
training = TimeSeriesDataSet(
data[lambda x: x.time_idx <= training_cutoff]
time_idx="time_idx"
target="volume"
group_ids=["agency" "sku"]
min_encoder_length=max_encoder_length // 2 # keep encoder length long (as it is in the validation set)
max_encoder_length=max_encoder_length
min_prediction_length=1
max_prediction_length=max_prediction_length
static_categoricals=["agency" "sku"]
static_reals=["avg_population_2017" "avg_yearly_household_income_2017"]
time_varying_known_categoricals=["special_days" "month"]
variable_groups={"special_days": special_days} # group of categorical variables can be treated as one variable
time_varying_known_reals=["time_idx" "price_regular" "discount_in_percent"]
time_varying_unknown_categoricals=[]
time_varying_unknown_reals=[
"volume"
"log_volume"
"industry_volume"
"soda_volume"
"avg_max_temp"
"avg_volume_by_agency"
"avg_volume_by_sku"
]
target_normalizer=GroupNormalizer(
groups=["agency" "sku"] transformation="softplus"
) # use softplus and normalize by group
add_relative_time_idx=True
add_target_scales=True
add_encoder_length=True
)
validation = TimeSeriesDataSet.from_dataset(training data predict=True stop_randomization=True)
batch_size = 128 # set this between 32 to 128
train_dataloader = training.to_dataloader(train=True batch_size=batch_size num_workers=0)
train_dataloader = training.to_dataloader(train=True batch_size=batch_size num_workers=0)
这里我们通过复制最有一个值来预测下6个月的数据，这个简单的操作我们将它作为基线模型。
actuals = torch.cat([y for x (y weight) in iter(val_dataloader)])
baseline_predictions = Baseline().predict(val_dataloader)
(actuals - baseline_predictions).abs().mean().item()
##结果
293.0088195800781
3、训练TFT
现在我们将创建 TemporalFusionTransformer 模型了。 这里使用 PyTorch Lightning 训练模型。
pl.seed_everything(42)
trainer = pl.Trainer(
gpus=0
# clipping gradients is a hyperparameter and important to prevent divergance
# of the gradient for recurrent neural networks
gradient_clip_val=0.1
)
tft = TemporalFusionTransformer.from_dataset(
training
# not meaningful for finding the learning rate but otherwise very important
learning_rate=0.03
hidden_size=16 # most important hyperparameter apart from learning rate
# number of attention heads. Set to up to 4 for large datasets
attention_head_size=1
dropout=0.1 # between 0.1 and 0.3 are good values
hidden_continuous_size=8 # set to <= hidden_size
output_size=7 # 7 quantiles by default
loss=QuantileLoss()
# reduce learning rate if no improvement in validation loss after x epochs
reduce_on_plateau_patience=4
)
print(f"Number of parameters in network: {tft.size()/1e3:.1f}k")
模型的参数大小：Number of parameters in network: 29.7k
res = trainer.tuner.lr_find(
tft
train_dataloaders=train_dataloader
val_dataloaders=val_dataloader
max_lr=10.0
min_lr=1e-6
)
print(f"suggested learning rate: {res.suggestion()}")
fig = res.plot(show=True suggest=True)
fig.show()
#suggested learning rate: 0.01862087136662867
对于 TemporalFusionTransformer，最佳学习率似乎略低于默认的学习率。我们也可以不直接使用建议的学习率，因为 PyTorch Lightning 有时会被较低学习率的噪音混淆，所以我们使用一个根据经验确定的学习率。
early_stop_callback = EarlyStopping(monitor="val_loss" min_delta=1e-4 patience=10 verbose=False mode="min")
lr_logger = LearningRateMonitor() # log the learning rate
logger = TensorBoardLogger("lightning_logs") # logging results to a tensorboard
trainer = pl.Trainer(
max_epochs=30
gpus=0
enable_model_summary=True
gradient_clip_val=0.1
limit_train_batches=30 # coment in for training running valiation every 30 batches
# fast_dev_run=True # comment in to check that networkor dataset has no serious bugs
callbacks=[lr_logger early_stop_callback]
logger=logger
)
tft = TemporalFusionTransformer.from_dataset(
training
learning_rate=0.03
hidden_size=16
attention_head_size=1
dropout=0.1
hidden_continuous_size=8
output_size=7 # 7 quantiles by default
loss=QuantileLoss()
log_interval=10 # uncomment for learning rate finder and otherwise e.g. to 10 for logging every 10 batches
reduce_on_plateau_patience=4
)
trainer.fit(
tft
train_dataloaders=train_dataloader
val_dataloaders=val_dataloader
)
4、验证
PyTorch Lightning 会自动保存训练的检查点，我们加载最佳模型。
best_model_path = trainer.checkpoint_callback.best_model_path
best_tft = TemporalFusionTransformer.load_from_checkpoint(best_model_path)
actuals = torch.cat([y[0] for x y in iter(val_dataloader)])
predictions = best_tft.predict(val_dataloader)
(actuals - predictions).abs().mean()
raw_predictions x = best_tft.predict(val_dataloader mode="raw" return_x=True)
for idx in range(10): # plot 10 examples
best_tft.plot_prediction(x raw_predictions idx=idx add_loss_to_title=True);
计算显示的指标：
predictions = best_tft.predict(val_dataloader)
mean_losses = SMAPE(reduction="none")(predictions actuals).mean(1)
indices = mean_losses.argsort(descending=True) # sort losses
for idx in range(10): # plot 10 examples
best_tft.plot_prediction(
x raw_predictions idx=indices[idx] add_loss_to_title=SMAPE(quantiles=best_tft.loss.quantiles)
);
5、通过变量计算实际值与预测值
检查模型在不同数据上的表现如何可以让我们看到模型的问题。
predictions x = best_tft.predict(val_dataloader return_x=True)
predictions_vs_actuals = best_tft.calculate_prediction_actual_by_variable(x predictions)
best_tft.plot_prediction_actual_by_variable(predictions_vs_actuals);
对选定数据进行预测
best_tft.predict(
training.filter(lambda x: (x.agency == "Agency_01") & (x.sku == "SKU_01") & (x.time_idx_first_prediction == 15))
mode="quantiles"
)
raw_prediction x = best_tft.predict(
training.filter(lambda x: (x.agency == "Agency_01") & (x.sku == "SKU_01") & (x.time_idx_first_prediction == 15))
mode="raw"
return_x=True
)
best_tft.plot_prediction(x raw_prediction idx=0);
对新数据进行预测
encoder_data = data[lambda x: x.time_idx > x.time_idx.max() - max_encoder_length]
last_data = data[lambda x: x.time_idx == x.time_idx.max()]
decoder_data = pd.concat(
[last_data.assign(date=lambda x: x.date pd.offsets.MonthBegin(i)) for i in range(1 max_prediction_length 1)]
ignore_index=True
)
decoder_data["time_idx"] = decoder_data["date"].dt.year * 12 decoder_data["date"].dt.month
decoder_data["time_idx"] = encoder_data["time_idx"].max() 1 - decoder_data["time_idx"].min()
decoder_data["month"] = decoder_data.date.dt.month.astype(str).astype("category") # categories have be strings
new_prediction_data = pd.concat([encoder_data decoder_data] ignore_index=True)
new_raw_predictions new_x = best_tft.predict(new_prediction_data mode="raw" return_x=True)
for idx in range(10): # plot 10 examples
best_tft.plot_prediction(new_x new_raw_predictions idx=idx show_future_observed=False);
6、模型解释
TFT中内置了解释功能，我们可以直接使用
interpretation = best_tft.interpret_output(raw_predictions reduction="sum")
best_tft.plot_interpretation(interpretation)
部分依赖图通常用于更好地解释模型（假设特征独立）。
dependency = best_tft.predict_dependency(
val_dataloader.dataset "discount_in_percent" np.linspace(0 30 30) show_progress_bar=True mode="dataframe"
)
agg_dependency = dependency.groupby("discount_in_percent").normalized_prediction.agg(
median="median" q25=lambda x: x.quantile(0.25) q75=lambda x: x.quantile(0.75)
)
ax = agg_dependency.plot(y="median")
ax.fill_between(agg_dependency.index agg_dependency.q25 agg_dependency.q75 alpha=0.3);
在本文中，我们解释了TFT的理论知识并且使用它进行了一个完整的训练和预测流程，希望对你有帮助
TFT论文地址：arxiv 1912.09363
作者：Aryan Jadon
