面板变量和被解释时间：面板实证的解释变量问题

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老师好，本人在做面板实证时，用了2个被解释变量，分别是是否变量和连续变量，在对是否变量做实证时，是不是应该用面板probit，但是在各论坛询问，都说probit只能做随机面板，但是我做的连续变量是固定面板，我直接做probit随机面板可以吗？或者是用普通固定面板做是否变量的实证可以吗？望得到老师的解答，谢谢老师！

stata的xtprobit 确实不做fe 具体理由你仔细看下以下网址给出“为什么stata没有fixed effect probit”的解答：http://www.stata.com/statalist/archive/2007-03/msg00364.html

关于你要的模型要怎么做，以下网址给出了一个讨论：http://www.stata.com/statalist/archive/2005-06/msg00456.html

对于你的问题，一般来说，被解释变量为（0 1）变量，使用OLS估计是可以的，只要你的模型不做预测，预测基于分布，OLS是因果识别的主流方法。但是OLS估计存在两个问题：1、异方差问题，本质上异方差不影响估计的一致性和无偏性；2、使用logit或者probit回归是常用的方法，主要的原因是OLS估计结果出来的预测值不会严格的落在0-1之间，而logit和probit是可以的。不做预测，并采用稳健标准误，离散变量也可以用线性模型。具体也可以参看我在 学术苑公众号互助问答第103期的解答⬅点击标题查看链接

往期回顾：

互助问答第230期：工具变量阶数和模型设定问题

互助问答第229期：关于实证分析的一个问题

互助问答第228期：关于共同前沿生产函数模型和方法的问题

互助问答第227期：中介效应Sobel检验和交互项系数是否显著为零的问题

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