交易止损的最好的方法（深度解析止损用好止损）

交易止损的最好的方法（深度解析止损用好止损）重要的是要注意，止损单适用于空头头寸时始终遵循买价，而出价适用于多头头寸时遵循卖价。例如，如果您以1.1050 / 52的价格买入欧元/美元，并在1.1020处设置了止损订单，则只有在卖价达到该水平时才会触发止损。本质上，止损订单是在市场达到预定水平时执行的买入止损和卖出止损订单。如果您做多，止损卖出您的头寸，反之亦然。那么止损到底是什么呢？止损是一个挂单，在国外的专业术语当中被称之为，当市场转向该头寸时，它会自动退出交易，也就是说，它卖出多头头寸或买回空头头寸。本质上，一旦市场达到预定的价格水平（也称为止损水平），止损定单就成为市场定单。这有助于交易者避免在波动加剧时或交易者不在盯盘时的意外损失。此外，止损订单与止盈订单相结合，可以通过简单地执行头寸来消除与交易有关的任何进一步工作程序。二. 止损订单如何执行

全球市场上的所有获利机会都带有一定的风险，而交易市场在这方面也不例外。尽管有许多方法可以控制风险并限制风险，但止损是最有效和使用最广泛的控制风险方法之一。止损在任何全面的风险管理中都起着不可或缺的作用，即使在您人生当中第一次做交易之前，也应充分理解止损的重要性。

低估风险和累积亏损可以说是刚入行的交易者在市场上犯下的第一大错误。在这里，我将全面阐述如何使用一种简单的工具——止损，在市场不利于您的情况下，时刻关注您的风险并限制损失。

一. 什么是止损

我曾经在交易论坛中听到这样一种说法：90％的交易者会在90天内损失90％的交易资金。尽管成功的交易取决于多种因素，但如果新交易者以有效的方式使用止损作为精心设计交易计划的一部分，则盈亏状况可能会更好一些。

那么止损到底是什么呢？止损是一个挂单，在国外的专业术语当中被称之为，当市场转向该头寸时，它会自动退出交易，也就是说，它卖出多头头寸或买回空头头寸。本质上，一旦市场达到预定的价格水平（也称为止损水平），止损定单就成为市场定单。

这有助于交易者避免在波动加剧时或交易者不在盯盘时的意外损失。此外，止损订单与止盈订单相结合，可以通过简单地执行头寸来消除与交易有关的任何进一步工作程序。

二. 止损订单如何执行

本质上，止损订单是在市场达到预定水平时执行的买入止损和卖出止损订单。如果您做多，止损卖出您的头寸，反之亦然。

重要的是要注意，止损单适用于空头头寸时始终遵循买价，而出价适用于多头头寸时遵循卖价。例如，如果您以1.1050 / 52的价格买入欧元/美元，并在1.1020处设置了止损订单，则只有在卖价达到该水平时才会触发止损。

在市场剧烈波动的时期，例如发布重要的数据时，市场失衡可能导致滑点和点差扩大，进而可能以明显不同的价格填补您的止损订单。实际上，就有专业机构对很多经纪商的滑点统计，几乎所有止损和止损进场定单中有44％的滑点为负。

三. 风险回报比

最好将止损订单放置在比潜在利润目标更严格的位置，以最大化交易的风险回报率并从长远来看更能提高获利能力。通过R / R比率，即使中等水平的获胜率达到50％也可以获得可观的利润，因为获胜头寸的平均利润将高于亏损头寸的平均亏损。

四. 止损类型：利弊

根据交易者用来查找交易的潜在止损水平的技术，止损定单可以分为四种主要类型：图表止损，波动止损，时间止损和盈亏比止损。刚刚出现的另一种流行的止损类型是保证止损，我们一个一个来看。

1. 图表止损

图表止损可以说是最有效和最受欢迎的止损类型。它们基于重要的技术水平，例如支撑和阻力水平，趋势线，通道，移动平均线或图表模式，例如：将止损放置在该水平之下或之上，以期望如果该水平被突破，当前势头已经改变并且交易思路已经失效。

通常，应该通过查看图表向我们展示哪些是重要的技术水平来放置图表止损，而不是通过交易者可以承受多少损失来放置图表止损。因此，应该在您不感兴趣的区域附近下达止损订单，以便轻松，快速地退出市场。

请记住，在市场剧烈波动的时期，应使用更大的止损来应对突然的价格波动。供交易区间可以避免您被市场噪音所干扰，如果您是短线交易者，则以20点的余量设置止损，为您提供足够的空间来承受突然的价格飙升和定期波动。

2. 波动止损

顾名思义，波动止损基于您要交易货币对的当前或历史市场波动。例如，如果英镑/美元货币对的平均每日波幅为110点，那么交易者将止损设在距入场价仅110点的位置。

结合波动率止损使用的指标包括ATR（真实波幅范围）指标。例如，在使用ATR确定平均波动率时，交易者可以将止损设置为ATR读数的1.5倍或2.0倍。

3. 时间止损

时间止损是基于时间的止损水平。例如，它们不想在欧洲时段或纽约时段开盘后才保留交易的即时交易。

如果交易者想在交易时间结束前关闭交易，那也是一个时间停损。如果摇摆交易者希望在周五交易的周交易结束前关闭其未平仓头寸，那也是一个时间停损。时间止损在国外交易中非常流行，通常与其他类型的止损结合使用。

4. 盈亏比止损

盈亏比止损只是基于交易账户百分比的止损。与图表止损不同，盈亏比止损不遵循重要的技术水平，而只是放置在一个水平上，如果被价格触发，则损失将限制在预先指定的交易帐户百分比内。

请记住，盈亏比止损与头寸调整的常见交易惯例无关。交易者通常不使用盈亏比止损，而是通过使用图表止损并调整仓位以只承担少量交易资金的风险来获得更好的收益。您的头寸规模应根据止损距离计算，而不是相反！

5. 保证止损

最后，但并非最不重要的一点是，保证止损是指一旦市场达到预定价格水平就可以保证退出头寸的止损。还记得以上关于滑点和利差扩大的讨论吗？有保证的止损是通过忽略潜在的市场条件来完全消除这些风险。

由于有经纪商承担有保证的止损的流动性和滑点风险，因此这种类型的止损通常需要支付少量费用，在国外被称为（保证止损单）溢价。费用是通过将溢价乘以您的头寸规模来计算的。另外，请记住，并非所有经纪商都提供有保证的止损。

五. 固定止损与移动止损哪个更好

除了上面讨论的四种主要止损类型外，止损也可以分为静态和动态止损。

1. 静态止损

静态止损非常好理解，静态止损一旦放置，它们将保持在其水平，直到触发止损或您手动平仓为止。

请记住，取决于您的交易风格和策略，任何类型的止损可以是静态的或动态的。图表止损可以保留在其初始价格水平，也可以根据市场状况的变化（例如，调整至新的支撑或阻力水平）进行调整。类似地，可以将波动止损设置为货币对的平均波动或每天使用时的日波动。

将止损放置静态时，必须考虑潜在的增益。从长远来看，回报风险至少应为1：1.5或更高，以便最大程度地利用您的平均获胜率。

2. 动态止损

动态止损定单是基于诸如移动平均线或波动率指标之类的交易方式，以便从决策中消除任何猜测，并确定使该交易思路无效的时间点。顾名思义，动态止损不是静态的。它会随着当前的市场状况以及与之相关的潜在指标变化而变化。

动态止损的常用指标设置包括简单和指数移动平均，例如100周期的200 EMA。200天EMA尤其重要，因为大量交易者正在遵循该指标并根据该指标做出交易决策。200天EMA（或任何其他较长期的MA）也经常用作动态支撑或阻力位，因此，当市场接近其中一个MA时应格外小心。

3. 追踪止损

追踪止损是一种特殊类型的动态止损方式，它会随着您的喜好而自动移动止损。它能使您可以尽可能长时间地停留在交易中，并赚取市场可能允许的最大利润。

追踪止损会随着每一次新的价格变动自动移动您的止损，但他们在此过程中不会关注技术水平或新的支撑位和阻力位。因此，一些交易者可能会发现手动移动止损很有用。例如，根据您的交易策略，您可以移动止损并通过将止损置于新的波动高点或低点来锁定利润。

4. 手动跟踪止损

随着头寸开始朝利润目标移动，可以通过手动跟踪止损来缓慢锁定利润。这通常是通过将止损移动到下一个较小的支撑或阻力区域下方来完成的，这取决于分别采取多头还是空头头寸。

尽管手动跟踪止损缓慢地降低了交易者的风险，但如果进场过于激进，也可能导致过早触及止损。因此，当交易者确定跌破设定的止损位（例如跌破多头头寸的先前波动高点）将意味着该交易的获利潜力明显受损时，最好使用此策略。

此外，该策略可用于让利润运行，直到最终触及止损为止；如果市场动力持续的时间比以前预期的长，则可以带来非常好的利润。

手动跟踪止损的一种常见方法是，一旦利润达到利润目标的三分之一，就将止损移动至收支平衡。随着利润继续增加并达到利润目标的三分之二，将止损设至三分之一的水平，依此类推。这样，您可以在交易进行中锁定利润，并在市场突然反转时避免损失。

就像其他方法一样，请记住为交易提供足够的喘息空间，以免因不重要的价格波动而停顿下来。

5. 自动追踪止损

追踪止损，随着获利头寸的每次增加，追踪止损都会自动移动止损。假设您将欧元/美元的止损设置为50个点。当头寸对您有利时，追踪止损将自动移动止损以锁定利润并限制亏损。一个有利于您的价格移动将止损点向交易方向移动。

追踪止损在趋势跟踪策略中特别受欢迎，因为只要趋势持续，它们就会一直追踪止损。尝试设置大小等于趋势平均修正大小的尾随止损，以避免在市场修正期间被止损。

六. 止损和每笔交易风险

在谈到止损时，我们不能忽略每笔交易风险的概念。每次交易风险是指您在任何单笔交易中承担的总风险，以交易帐户的百分比表示。例如，每笔交易1％的风险意味着您要对该笔交易的交易资金承担1％的风险。

定义明确的风险管理策略需要考虑到交易时要考虑的每笔交易风险。承担太大的风险，即在单笔交易中冒大量交易账户的风险，可能会迅速增加损失并抹去您的全部利润。这是市场上初学者最常犯的错误之一。

想象一下，以每笔交易10％的高风险进行交易。连续5次交易造成的一系列损失（这并不罕见）会亏掉您交易帐户的50％。要恢复您的初始交易帐户大小，您将需要100％的回报；到那时，你情绪上的波动，会让你做出不合理的交易决策，过度交易并摧毁整个账户。

七. 头寸管理

止损订单的大小直接影响您可以进行交易的最大头寸大小，止损距离越小，头寸就越大，反之亦然。按交易风险和图表止损的概念，头寸大小有很多方式可以设置。

举个例子：该例子说明了如何通过同时使用图表止损并遵守预定的每笔交易风险来高效地计算您的头寸。

假设您想以1.1050的价格做多欧元/美元，止损位仅在最近的支撑位1.1010以下。这是图表止损基于重要技术水平的止损。您的交易账户的大小为10.000美元，并且您的风险管理指南允许您承受每笔交易最高2％的风险。

总结一下，以下是止损交易的一些关键要点：

1. R / R比率：止损应小于交易的潜在利润，以利用大数理论。在特定的交易样本中，即使胜率达到50％，您也可以增加自己的利润。

2. 图表止损：止损应始终通过查看图表所指示的重要技术水平来设定。一旦主要支撑位或阻力位突破，您就不要在继续交易。图表止损通常比其他止损类型返效果更好。

3. 保证止损：如果您不希望滑点和市场状况影响您的止损定单的执行，请考虑使用保证止损，该止损将始终以预定水平触发您的止损。

4. 解释市场波动：为了避免被常规的市场噪音所干扰，请始终在止损位上留有足够的空间。例如，如果您在1.1050水平处确定了重要支撑，并且想要输入多头，则增加20点的回旋余地并将止损设在1.1030。

5. 在趋势市场中使用追踪止损：要尽可能长时间地停留在趋势交易中，请使用大小等于活跃趋势的平均价格修正（逆趋势移动）的自动追踪止损。

6. 请遵循2％的规则：任何单笔交易的风险都不要超过交易本金的2％。随着帐户的增长，请考虑将每次交易风险降低到1％。这可以使你在市场博弈中停留更长的时间，即使在交易失败的情况下也是如此。

7. 更严格的止损提供更高的获利机会：止损距离越小，您可以使用的杠杆就越大，可能的胜率就越高。

8. 头寸规模：始终根据止损位的距离来计算头寸大小，而不是反之。