时间序列的固定效应例题（关于控制时间固定效应的问题）

时间序列的固定效应例题（关于控制时间固定效应的问题）面板数据模型中，控制时间效应后，此时的估计系数是排除了随时间变化的影响因素后的结果。相对来说，此时的结果更为可信。回答1：问题2：请问一下面板数据回归一定要加时间效应吗？不加可以吗？谢谢老师

处理面板数据的一般步骤

问题1：

您好，请问一下面板数据回归时候加时间效应与不加时间效应，核心解释变量符号不一样，是怎么回事?

问题2：

请问一下面板数据回归一定要加时间效应吗？不加可以吗？

谢谢老师

回答1：

面板数据模型中，控制时间效应后，此时的估计系数是排除了随时间变化的影响因素后的结果。相对来说，此时的结果更为可信。

回答2：

个人建议，采用面板数据时，最好控制时间固定效应。当然这个也不是绝对的，我也看到有文献提供的代码里，并没有加时间固定效应。个人的理解，关键还是看你的被解释变量是否随时间变化，比如经济增长速度、产业结构系数等，在中国现阶段的情况下，这些变量一般是随着时间变化的，建议加上时间固定效应；如果你的被解释变量基本不随时间变化，我个人觉得这种情况下，加上时间固定效应与否，对你的结果影响都不大。

往期回顾：

互助问答第262期：处理面板数据的一般步骤

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本期解答人：李光勤老师

编辑：杨志媛

统筹：李丹丹

技术：刘子瑗