stata 线性预测模型（stata14向量自回归模型）

stata 线性预测模型（stata14向量自回归模型）. var dln_inv dln_inc dln_consump if qtr<=tq(1978q4)Fit vector autoregressive model restricted to specified period（限定于特定时段的拟合向量自回归模型）. tssetFit vector autoregressive model with 2 lags （具有2个滞后的拟合向量自回归模型）. var dln_inv dln_inc dln_consump

前期工作：最优滞后阶数确定、单位根检验

查看更多命令：help var

Setup（安装程序）

. webuse lutkepohl2

. tsset

Fit vector autoregressive model with 2 lags （具有2个滞后的拟合向量自回归模型）

. var dln_inv dln_inc dln_consump

Fit vector autoregressive model restricted to specified period（限定于特定时段的拟合向量自回归模型）

. var dln_inv dln_inc dln_consump if qtr<=tq(1978q4)

Same as above but include first second and third lags in model（同上，但包括模型中的第一、第二和第三个滞后）

. var dln_inv dln_inc dln_consump if qtr<=tq(1978q4) lags(1/3)

Same as above but report the Lütkepohl versions of the lag-order selection statistics（同上，但报告Lütkepohl版本的滞后顺序选择统计信息）

. var dln_inv dln_inc dln_consump if qtr<=tq(1978q4) lags(1/3) lutstats

Replay results with 99% confidence interval（以99%置信区间在做结果）

. var level(99)

（一定要tsset time定义时间序列）