stata怎么进行系数显著性检验（有关组间系数检验的STATA程序问题）

stata怎么进行系数显著性检验（有关组间系数检验的STATA程序问题）est store Breghdfe Y du*dt x1 x2 if group ==0 absorb( yearr idd CC)例如：reghdfe Y du*dt x1 x2 if group==1 absorb( yearr idd CC) est store A

老师，您好！想向您请教几个有关组间系数检验的STATA程序问题。

（1）有些文章是使用wald检验来比较分组回归系数不同的问题，请问利用STATA程序是如何实现的？

如周超和苏冬蔚（2019）在《经济研究》上发表的《产能过剩背景下跨国经营的实物期权价值》，显示：

（2）想请问一下老师，suest能否用于reghdfe的组间系数检验？

例如：

reghdfe Y du*dt x1 x2 if group==1 absorb( yearr idd CC)

est store A

reghdfe Y du*dt x1 x2 if group ==0 absorb( yearr idd CC)

est store B

suest A B vce(cluster year)

出现这种问题提示，请问老师是哪里有问题吗？

回答一：

假定回归样本分为两组，x=1及x=0。

检验命令为：bdiff group(x) model (reg y x1 x2 )

或者采用test命令。如下：

reg y x1 x2 if x==1

est store f1

reg y x1 x2 if x==0

est store f2

suest f1 f2

test [f1_mean=f2_mean]: x1

回答二：

suest命令不能用于面板模型估计，包括reghdfe命令。建议将固定效应以虚拟变量的形式引入reg回归中，再进一步使用suest。

往期回顾：

互助问答第230期：工具变量阶数和模型设定问题

互助问答第229期：关于实证分析的一个问题

互助问答第228期：关于共同前沿生产函数模型和方法的问题

互助问答第227期：中介效应Sobel检验和交互项系数是否显著为零的问题

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